在Decode外汇平台上，交易系统通常指完整的交易规则体系，如同波涛先生所定义的那样。若将交易视作经营一家公司或一项事业，我们可以借鉴企业管理的原理与方法，综合考量人力、资金、信息等要素，以经营者的视角来对待交易活动。在此讨论中，“交易”简化为“买卖”，我们暂不区分投资、投机与交易的具体差异，仅从买卖角度探讨交易系统的设计原则与步骤。需说明的是，本文内容均为原则性和程序性的阐述，不涉及具体系统设计。
一、交易系统设计的原则
在Decode外汇平台上，交易系统设计的首要目的与基本原则，是从市场波动中提取非随机波动，也就是在不确定性中寻找某种确定性。以下为具体的设计原则：
1、交易系统需具备完整性与客观性。
从系统论角度看，一个完整的交易系统至少应包含分析预测、决策执行、操作管理及资金风险控制等子系统。简言之，完整的系统需涵盖入场、出场及资金管理等条件。
客观性有两层含义：一是系统设计需基于市场运动的客观规律，而非凭空想象；二是系统发出的决策信号必须确定且唯一，具备可操作性。
2、交易系统设计应从“自我”出发。
所谓从“自我”出发，即先剖析自身，客观评估个人优势、劣势（特别是性格缺陷）及偏好，并据此设计适合自己的交易系统。范·K·撒普的著作《通向金融王国的自由之路》对此有深入探讨。
3、避免坠入“追求完美”的陷阱。
市场认知虽各有不同，但可以肯定的是，没有百分之百正确的交易系统。成功率固然重要，但非唯一因素。成功率90%的系统也可能导致重大亏损，而成功率40%的系统却能获得良好收益。若系统成功率优于随机选择（如55%），那么在严格资金管理与止损措施下，就是不错的系统。
评价交易系统的简单标准是：每笔交易做到“小输大赢”，长期实现稳定盈利。
4、系统应力求简单，避免过度复杂。
系统并非越复杂越有效，往往简单就是最好的。克罗强调系统应尽量简单，即“KISS（保持简单，愚蠢）”。
二、交易系统设计的步骤
此处讨论的系统设计主要指“决策模式”设计，涵盖分析、预测与决策。决策模式虽是核心，但不等同于交易系统，它与资金管理等共同构成完整系统。
通常，设计过程可分为五个步骤：
（一）从“概念”出发
“概念”可以是朴素想法或盈利模式，本质是市场认识下理念的具象化，是系统设计的起点。
例如，若认为市场存在趋势，可定义“趋势”概念；若相信“物极必反”，可形成“超跌反弹”等概念。
不同概念对应不同系统，主要有三类：
1. 顺势而为型：追随趋势，核心是确认趋势。
2. 逆市型：用于抄底，需考虑支撑、回撤百分比、震荡指标等。
3. 形态识别型：基于经典技术形态（如头肩底）开发。
（二）将概念转化为客观准则
此步骤关乎系统的客观性与可操作性。当前许多机构和个人已开发出功能强大的分析软件，普通投资者也能在电脑上轻松完成。
（三）利用历史图表初步测试
浏览历史图表，估算准则的可靠性。
（四）电脑正式测试
测试量化准则的效果，得出统计结果。测试时考虑不同参数组（如均线组合）和时间周期（日、周、月线等）。
（五）评估测试结果
分析统计数据，评价系统效果。评估指标包括成功率、数学期望（正值）以及最大单笔盈利和亏损。上述五步骤针对新系统开发，改进完善系统情况不同，此处不赘述。
三、引入资金管理，形成完整系统
在Decode外汇平台上，决策模式解决“做什么”，资金管理解决“怎么做”。资金管理对系统至关重要且复杂，有机会再详述。
关于交易的认识
对许多投资者而言，系统本质是市场状态与交易对策的匹配集合。状态与对策一一对应，对应唯一性越强，主观性越小。交易者可自定义状态条件。
例如，收盘价为20日最高价则买入；买入后收盘价低于5日最低价则平仓。海龟法则便是如此。
这样简单的系统有唯一入场点和出场点，头寸规模依承受能力而定。大多系统存在灰色区间，此时选择离场。匹配数量随经验增长，但应避免需要主观选择的情况。
谨慎选择匹配，避免内在冲突。状态和对策由交易者设计，历史数据测试为正期望值后即可纳入系统。
优秀交易员的系统往往简单，仅少数匹配，但长期稳定。他们对新匹配极其慎重，经过长期测试才考虑。
对初学者，建议由简入繁，循序渐进。切忌包罗万象，幻想掌握所有变化。不如稳扎稳打，成熟一个引入一个。匹配应不受周期和品种限制，抓住市场共性。