在外汇交易中，常有人提及MT4历史测试意义不大，过去确实存在历史测试与真实交易不一致的现象。但伴随MT4多次版本更新，如今历史测试的准确性已显著提升，不过优化过度的问题依然常见，这并非MT4测试本身的问题。即便是再精密的测试，也难以完全规避优化过度的情况。
当然，每开发一个EA都投入大量时间进行模拟测试并不现实，过短的测试周期也难以反映全貌。历史测试依然是不可或缺的工具，关键在于如何运用它。那么，怎样避免EA优化过度呢？
这里先分享两个故事：
◎有这样一个故事：某人练习射箭，总是射不中目标。看到别人箭箭命中红心，很是羡慕。后来他想出了一个办法：先把箭射出去，然后跑到箭落下的地方，在箭靶上画出相应的环数。这样一来，看起来也是箭箭红心。
◎另一个故事关于英国足球彩票。某君想通过足彩获利，但总是预测不准。于是他想了个主意：周末比赛前，他从黄页中选择了3000人作为目标，分别寄信声称自己能准确预测A队对B队的比赛结果。其中1000人收到A队获胜的预测，1000人收到B队获胜的预测，剩余1000人收到平局的预测。下一周末，他对上周预测准确的1000人再次分成三组，分别给出三种预测。如此重复，当剩下33人时，他分别去信表示，若想获得本周末赛果预测，需先支付1000英镑。结果，大部分人已经对这位“独具慧眼”的专家深信不疑，某君因此大赚一笔。
所谓“优化过度”，是指利用历史数据匹配系统，针对特定行情与指标、数据之间的关系来编写EA。为了让EA看起来表现优异，不断调整和优化参数，设置过滤条件。在Decode外汇平台等专业交易环境中，这种过度优化同样需要警惕。
这样的EA能与历史数据完全吻合，结果自然是历史测试表现优异，在大涨前精准买入，大跌前及时卖出。但当下一次市场波动来临时，这套EA还能准确发出信号吗？恐怕不能。因为它只是针对过去的数据编写，不一定适用于未来的行情。
根据个人经验，EA设定的条件越多、结构越复杂，优化过度的问题就越突出。但编写EA又离不开历史数据，否则就如同盲人摸象，无从下手。
如何避免过度优化呢？以Decode外汇平台的使用经验为例，我的做法是：准备足够长的历史数据，将其分为两部分。前一部分用于观察和分析，后一部分尽量不去查看。EA开发完成后，先用前一部分数据进行测试和调整，直到达到预期目标，再用后一部分数据验证。如果EA在两份数据上的表现相近，那么我认为这个EA基本合格了。