市场走势无外乎盘整与趋势两种类型。如果细分来看：第一种是趋势行情，属于最理想的市场环境；第二种是稳定波动，适合做波段操作；第三种是固定盘整形态，例如箱体、三角形、旗形等，也可以进行相应操作；第四种是小幅度盘整，没有明确形态和空间，建议不要参与。
因此我们在设计外汇交易系统时，首先要明确该系统适用于哪种市场条件。如果专门针对盘整行情，就需要提前过滤掉趋势行情；反之如果捕捉趋势，也要把盘整阶段排除在外。一套固化且适合你风格的交易系统，只应捕捉属于它的那部分行情，不必试图覆盖全部波动。
关于交易系统的历史回测问题：很多人开发出的系统在历史数据中表现惊人，但实盘运行时却远不如预期，甚至长期处于亏损状态。这是为什么？马克·吐温曾说过，历史会重演，但绝不会简单重复，你需要在实践中调整参数、操作方式以及自身的执行能力。
不要把精力过度放在历史测试和未来预测上，而应聚焦于实盘操作。这一领域成功的门槛很高，十年磨一剑也并非夸张。如果不理解一些哲学理念和逆向思维，很可能永远无法突破。例如，胜率高的交易系统不一定就是好系统，因为你在追求高胜率的同时牺牲了盈亏比，有舍才有得。而短期制造暴利的系统同样风险巨大，暴利往往也意味着爆仓。这些思维许多人都难以接受，但若能够接受，交易成绩可能会有所提升。著名的海龟交易系统胜率不到30%，这说明什么？该系统的策略公开透明，天下人都能看到，却仍有90%的人持续亏损，值得深思。
最后再强调一遍：不要试图开发一套能覆盖市场所有情况的交易系统。只要能抓住市场的某些特性，形成适合自己的方法，吃下该吃的行情即可，并且要严格去执行。如果你想深入了解系统构建与优化技巧，可以参考 Decode官网 上的相关思路，但最终能否盈利仍取决于自身的纪律与坚持。